TU Wien:Zufallszahlen und Monte Carlo-Verfahren VU (Kusolitsch)

Diese LVA wird nicht mehr von dieser Person angeboten, ist ausgelaufen, oder läuft aus und befindet sich daher nur noch zu historischen Zwecken im VoWi.

Daten

Diese LVA wird nicht mehr von dieser Person angeboten, ist ausgelaufen, oder läuft aus und befindet sich daher nur noch zu historischen Zwecken im VoWi.

Vortragende	KUSOLITSCH, Norbert
ECTS	3
Links	Homepage

Zuordnungen

Bachelorstudium Data Engineering & Statistics

Mattermost: Channel "zufallszahlen-und-monte-carlo-verfahren" • Register • Mattermost-Infos

Allgemein

VU kam gerade noch zustande (5 Studenten).

Inhalt

aus dem TUWIS: Lineare Kongruenzgeneratoren, Schieberegistergeneratoren, Nichtgleichverteilte Zufallszahlen, Inversenmethode, Box-Muller, etc, Zufällige Auswahl, Monte Carlo-Simulation

Schieberegister wurden ausgelassen.

Achtung: Diese VU ist sehr mathematiklastig, also wer Mathematik nicht leiden kann, Finger weg!

Benötigte Vorkenntnisse

Unbedingt eine einführende Statistikvorlesung (Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie), sonst kanns mühsam sein (ich weiß wovon ich spreche). Mathematik (Differenzieren und Integrieren, Mathematik VO/UE 2)

Vortrag

Durch die wenigen Hörer eine angenehme und sehr persönliche VO.

Prof. Kusolitsch versucht den Stoff vernünftig zu erklären, was nicht immer gelingt, auch bedingt durch die durchaus komplexe Materie.

Die Übungsbeispielen konnten schließlich auch die Anwendungen in der Praxis aufzeigen.

Übungen

2 Übungen mit 10 Bsp, war aber mehr freiwillig.

Prüfung

mündlich nach Vereinbarung

Zeitaufwand

für die Übungen je 2-3h

Wo gibts Mitschriften, Skripten, Folien...

Gibts leider nicht.

Verbesserungsvorschläge / Kritik

noch offen

Materialien

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